システムトレードを考えてみる
過去の為替データを入手し、自分流にどんなトレードをすべきかを考えてみました。
トレードはその時々の時勢に合ったものではならず、あまり古いデータを使っても意味がありません。
特に、最近のユーロの動きは明らかに違います。
そこで、ひとまず2005年以降の為替を使うことにし、Excelに始値、高値、安値、終値を入れて検証しました。
移動平均からトレンドを見れないかと試してみたところ、5日の移動平均と24日の移動平均を使ってみると、まあまあの結果となるようです。
5日移動平均が24日移動平均を越えたら"買いサイン"、逆に下回ったら"売りサイン"。
その日の始値で値掛け、次の日の始値で仕舞うトレードをした場合、10.4円のプラス。
今年に限っては5.17円のプラスとなりました。
但し、勝率は54%なので、負けトレードもそこそこあります。
ところで、損切りをいくらにしたらいいのか、はっきり言ってよくわかりませんでした。
本には「建値の５％」とか「期待する利益の半分」とかいろいろとありますが、実際に計算してみます。
定番の「５％ルール」でいくと、始値から0.5円ロスしたところで逆注文。
その結果8.33円のプラスとなり、損切りしない時よりも2円ほどマイナスになりました。
損切りしない方がいいということに。
但し、今年に限っては8.91円のプラスとなり、損切りした方が3.7円プラスでした。
次に損切りラインを0.5から振ってみたところ、このラインを0.55にすると通算12.29円プラス、今年9.85円プラスで最もいい成績です。
一瞬の振れに引っかかることが少なくなったのが理由です。
損切りラインも定量的に考え、5銭調整するだけでかなり成績が向上することがわかってきました。
こんな感じで練ったルールに基づいてトレードしてみたところ、5500円の利益を上げることができました。
トレードのルールがあれば、小さな為替の動きに悩まされることはなくなります。
まだまだ検証したいことがあるので、考えてみます。